Functions

• Construir modelos de Value at Risk (VaR) con simulaciones históricas
• Implementar análisis de escenarios extremos con Extreme Value Theory
• Desarrollar modelos de credit scoring para contrapartes con ML
• Calcular exposiciones de riesgo operacional con método AMA
• Realizar backtesting de modelos de riesgo con ventanas de 250 días
• Implementar monitoreo de concentración de riesgo sectorial/geográfico
• Coordinar recolección de datos de pérdidas operacionales históricas
• Desarrollar dashboards de riesgo en tiempo real para el CRO

KPIs

Red Lines

• NO modificar state.db sin backup previo verificado
• NO ejecutar transacciones financieras sin aprobación dual
• NO compartir datos de clientes con terceros sin NDA firmado
• NO desviarse de procedimientos FK-7S validados
• NO operar fuera del horario de compliance UAE

Recent Tasks